李玉刚从小就喜欢林黛玉，特别喜欢那种幽怨的眼神，当时就想如果找老婆就找这样的人。但她现在的女朋友范小宁却很现代，非古典美人。据悉，李玉刚和范小宁是在一次演出中一见钟情的。范小宁是中国最早的女萨克斯手之一，出身音乐世家，叔父是著名萨克斯演奏家范圣琦。
在李玉刚看来，范小宁是他的良师益友，她是一个对音乐非常执着的人，因为她是音乐世家、文艺世家，所以在个方面的熏陶要在李玉刚之上，并且帮助很大。范小宁谈李玉刚他在台上台下就像两个人，台下他是很阳刚的李玉刚，心地善良，热心。在台上我就觉得不是他了，他漂亮、妩媚，我把他当作艺术来欣赏。
有爆料说，由于两人都忙于工作聚少离多，所以才会让李雨儿有机可乘，两人最终分手。